PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IEZ is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, IEZ returned 13.91%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between IEZ and DIVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.47

The correlation between IEZ and DIVO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEZ и DIVO

Секторы
IEZ
DIVO

Энергетика

98.8%
6.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Промышленность

0.6%
16.2%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Финансовые услуги

-

30.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Энергетика

IEZ
98.8%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
DIVO
2.0%

Промышленность

IEZ
0.6%
DIVO
16.2%

Сырьевые материалы

IEZ

-

DIVO
4.1%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

DIVO
6.9%

Финансовые услуги

IEZ

-

DIVO
30.3%

Здравоохранение

IEZ

-

DIVO
6.7%

Недвижимость

IEZ

-

DIVO

-

Технологии

IEZ

-

DIVO
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

IEZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.06

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.05

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

3.10

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

11.21

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.06

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.85

-0.88

Просадки

Сравнение просадок IEZ и DIVO

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-30.04%

-62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-5.95%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-12.12%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-13.72%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-0.82%

-50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-2.61%

-45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.64%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и DIVO

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.01%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

6.88%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

8.97%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

11.94%

+24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

14.84%

+26.72%

Сравнение комиссий IEZ и DIVO

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и DIVO

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and DIVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (7.95%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, IEZ leads with 13.91% vs 10.61% for DIVO. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEZ has performed better with a 13.91% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.18% for IEZ.

IEZ is categorized as Energy Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.56% for DIVO.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор