Сравнение IEZ с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IEZ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IEZ и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и DIVO
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
IEZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IEZ
DIVO
Сравнение IEZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.99 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.07 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.83 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и DIVO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и DIVO
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и DIVO
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -30.04% | -62.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -9.21% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -13.72% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -3.96% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -2.62% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 1.95% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и DIVO
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 3.58% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 7.01% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 13.13% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 11.93% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 14.93% | +26.73% |