Сравнение IEZ с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
IEZ и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.30% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и CRAK
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
IEZ vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IEZ
CRAK
Сравнение IEZ c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.41 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.16 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.62 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.77 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 20.58 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.41 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и CRAK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и CRAK
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и CRAK
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -58.80% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -15.07% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -35.61% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -58.80% | -29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -1.98% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -12.63% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 3.49% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и CRAK
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.81% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 13.42% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 20.99% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 20.45% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 22.11% | +19.55% |