Сравнение IEZ с CRAK
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.13%/yr vs 13.28%/yr for CRAK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.28% соответственно.
IEZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
CRAK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам IEZ и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 47.84% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 33.23% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between IEZ and CRAK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between IEZ and CRAK shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IEZ и CRAK
Секторы
IEZ
CRAK
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
IEZ
CRAK
Коммунальные услуги
IEZ
CRAK
-
Промышленность
IEZ
CRAK
Сырьевые материалы
IEZ
-
CRAK
Коммуникационные услуги
IEZ
-
CRAK
-
Потребительский циклический сектор
IEZ
-
CRAK
-
Потребительский защитный сектор
IEZ
-
CRAK
-
Финансовые услуги
IEZ
-
CRAK
-
Здравоохранение
IEZ
-
CRAK
-
Недвижимость
IEZ
-
CRAK
-
Технологии
IEZ
-
CRAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IEZ
CRAK
Сравнение IEZ c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.62 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 7.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.60 | 22.48 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.54 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и CRAK
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -58.80% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.57% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | -35.61% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -35.61% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -58.80% | -29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -3.81% | -47.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -12.50% | -35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.02% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и CRAK
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.74% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 14.27% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 18.35% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 20.61% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.56% | 22.16% | +19.40% |
Сравнение комиссий IEZ и CRAK
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и CRAK
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CRAK в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.51% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and CRAK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEZ has higher volatility (7.95%) compared to CRAK (6.74%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs CRAK's -58.80%.
On 10-year performance, CRAK leads with 13.28% vs -0.13% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.28% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for IEZ.
IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор