Сравнение IEYYX с MLPZX
IEYYX (Delaware Ivy Energy Fund) and MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IEYYX returned 1.30%/yr vs 10.02%/yr for MLPZX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEYYX charges 1.28%/yr vs 1.10%/yr for MLPZX.
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и MLPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у MLPZX с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям MLPZX по среднегодовой доходности: 1.30% против 10.02% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 1.30%
- Всё время*
- 1.68%
MLPZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 24.17%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 7.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IEYYX и MLPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 18.06% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 24.17% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
Correlation
The correlation between IEYYX and MLPZX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between IEYYX and MLPZX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEYYX vs. MLPZX — Ранг доходности на риск
IEYYX
MLPZX
Сравнение IEYYX c MLPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEYYX | MLPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 3.52 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 10.32 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и MLPZX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки MLPZX в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и MLPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEYYX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -77.56% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.48% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -14.46% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -17.90% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -73.62% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -0.98% | -22.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -13.42% | -21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и MLPZX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) составляет 3.40%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEYYX | MLPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.11% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.63% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.27% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.92% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 25.82% | +4.78% |
Сравнение комиссий IEYYX и MLPZX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MLPZX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и MLPZX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MLPZX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.74% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 5.45% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
IEYYX and MLPZX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPZX has higher volatility (4.11%) compared to IEYYX (3.40%). In terms of maximum drawdown, IEYYX dropped -85.16% vs MLPZX's -77.56%.
IEYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEYYX и MLPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор