Сравнение IEYYX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 12.70% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 2.41% против 8.77% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 2.41%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и FSTEX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
IEYYX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
IEYYX
FSTEX
Сравнение IEYYX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.04 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.54 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.31 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 8.35 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и FSTEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и FSTEX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.77% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и FSTEX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -83.31% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -18.57% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -26.88% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -73.41% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -0.55% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.28% | -25.28% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.13% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и FSTEX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.24% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 12.75% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.29% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 25.29% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 29.77% | +1.23% |