Сравнение IEVL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEVL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.88% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и VOO
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
IEVL.L
VOO
Сравнение IEVL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.46 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.77 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.70 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 2.97 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.46 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и VOO
IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и VOO
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -33.99% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.98% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -24.52% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -33.99% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.55% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.72% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и VOO
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.29% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.82% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 20.47% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.71% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.57% | -0.89% |