График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) показал доход в 2.19% с начала года и 25.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEVL.L составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IEVL.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 5.04% | -7.02% | 2.19% | |||||||||
| 2025 | 6.41% | 5.50% | -2.29% | -0.53% | 6.02% | -0.43% | 3.00% | 2.26% | 0.30% | 3.46% | 2.91% | 4.20% | 35.00% |
| 2024 | -0.34% | 1.47% | 4.64% | 0.89% | 3.99% | -3.84% | 3.10% | 0.94% | 0.24% | -2.31% | 0.95% | 0.69% | 10.59% |
| 2023 | 6.83% | 2.97% | -2.85% | 1.48% | -3.45% | 4.32% | 3.40% | -2.86% | -0.12% | -5.73% | 6.37% | 3.35% | 13.55% |
| 2022 | 3.29% | -3.98% | 0.08% | -0.44% | 2.88% | -10.41% | 4.75% | -3.51% | -6.21% | 8.09% | 6.16% | -2.90% | -3.79% |
| 2021 | -0.18% | 4.88% | 8.73% | -0.34% | 4.03% | -0.15% | 0.61% | 2.10% | -1.73% | 3.52% | -3.75% | 6.88% | 26.68% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating: годовая альфа составляет 3.61%, бета — 0.49, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 20.01.2015.
- Этот ETF участвовал в 74.81% снижения S&P 500 Index, но только в 68.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.61%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 68.99%
- Участие в снижении
- 74.81%
Комиссия
Комиссия IEVL.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEVL.L имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEVL.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.43 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.73 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.67 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 2.80 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IEVL.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating показал максимальную просадку в 40.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating составляет 7.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.09% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 249 | 17 мар. 2021 г. | 274 |
| -31.25% | 16 апр. 2015 г. | 210 | 11 февр. 2016 г. | 479 | 5 янв. 2018 г. | 689 |
| -19.55% | 14 февр. 2022 г. | 157 | 29 сент. 2022 г. | 99 | 20 февр. 2023 г. | 256 |
| -19.4% | 23 мая 2018 г. | 153 | 27 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 398 |
| -17.49% | 20 мар. 2025 г. | 15 | 9 апр. 2025 г. | 25 | 19 мая 2025 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...