Сравнение IEVL.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IEVL.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.75% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и GLD
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IEVL.L
GLD
Сравнение IEVL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.99 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.32 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.00 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и GLD
Ни IEVL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и GLD
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -45.56% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -19.21% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.03% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -22.00% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -11.71% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -16.17% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.25% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и GLD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.37% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 23.27% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 25.71% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.48% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 14.82% | +2.86% |