PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.75% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IEVL.L и GLD

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.99

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.32

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

8.00

+1.92

IEVL.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.34

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и GLD

Ни IEVL.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и GLD

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-45.56%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-19.21%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-21.03%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-22.00%

-18.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-11.71%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-16.17%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.25%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и GLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.37%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

23.27%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

25.71%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.48%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.82%

+2.86%