PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с AINF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и AINF.L


Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 3.61%.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

AINF.L

1 день
5.01%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.61%
6 месяцев
12.46%
1 год
51.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий IEVL.L и AINF.L


Доходность на риск

IEVL.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LAINF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.91

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.45

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

14.34

-4.43

IEVL.L vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINF.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LAINF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и AINF.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и AINF.L

Ни IEVL.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и AINF.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки AINF.L в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и AINF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LAINF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-28.79%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.54%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.61%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.58%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.37%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и AINF.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LAINF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.04%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

17.61%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

27.01%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

27.24%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

27.24%

-9.56%