PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IEMA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
6.53%18.46%14.71%6.15%-15.28%4.44%9.20%18.37%-9.91%19.48%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции IEVL.L превзошли акции IEMA.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.06% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

IEMA.L

1 день
4.17%
1 месяц
-4.78%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.67%
1 год
26.10%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IEVL.L и IEMA.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.48

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

8.44

+1.47

IEVL.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IEMA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IEMA.L

Ни IEVL.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IEMA.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IEMA.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IEMA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-39.66%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-37.08%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-39.66%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.93%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-15.43%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.49%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IEMA.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.47%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.79%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.70%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.77%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.69%

-1.01%