Сравнение IEVL.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
IEVL.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 33.24% | 75.78% | -17.56% | 16.16% | -24.09% | -1.38% | 32.35% | 13.08% | -16.39% | 26.29% |
Разные валюты инструментов
IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.14% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
CSKR.L
- 1 день
- 10.02%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 64.52%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и CSKR.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
CSKR.L
Сравнение IEVL.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.87 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 4.26 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.01 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 22.94 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.87 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и CSKR.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и CSKR.L
Ни IEVL.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и CSKR.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -50.88% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -23.16% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -49.26% | +29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -50.88% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -15.38% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -21.80% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.75% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 17.31% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 28.24% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 32.75% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 26.10% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 27.57% | -9.89% |