PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.24%75.78%-17.56%16.16%-24.09%-1.38%32.35%13.08%-16.39%26.29%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.24%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.14% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

CSKR.L

1 день
10.02%
1 месяц
-10.65%
С начала года
33.24%
6 месяцев
64.52%
1 год
126.99%
3 года*
28.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IEVL.L и CSKR.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.87

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

4.26

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

6.01

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

22.94

-13.03

IEVL.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.87

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и CSKR.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CSKR.L

Ни IEVL.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CSKR.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке CSKR.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-50.88%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-23.16%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-49.26%

+29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-50.88%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-15.38%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-21.80%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.75%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

17.31%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

28.24%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

32.75%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

26.10%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

27.57%

-9.89%