PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и IUCS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%5.07%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
7.70%-8.37%21.87%-3.37%6.13%26.98%0.15%30.07%-5.88%-5.38%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 7.70%.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

IUCS.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.19%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
-2.27%
3 года*
5.55%
5 лет*
8.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEVL.L и IUCS.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.15

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.11

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.23

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

-0.39

+10.30

IEVL.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.15

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и IUCS.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и IUCS.L

Ни IEVL.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и IUCS.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и IUCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-23.90%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.95%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-17.20%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-8.37%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.31%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.76%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и IUCS.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.01%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.56%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.94%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.85%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.57%

+2.11%