PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVAX
Columbia Global Value Fund		-0.80%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%24.55%-12.22%21.93%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IEVAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.34% соответственно.

IEVAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.01%
1 год
18.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.58%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с COSZXIEVAX с CAEIXIEVAX с CDDYXIEVAX с CMTFXIEVAX с CBALX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий IEVAX и MFWIX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

IEVAX
Columbia Global Value Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

IEVAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.99

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.89

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.31

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между IEVAX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и MFWIX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.80%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и MFWIX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-33.01%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-6.85%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-20.22%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-23.36%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.18%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.83%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.77%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и MFWIX

Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.44%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

5.43%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

8.94%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

9.11%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

9.61%

+6.98%