PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности IEVAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVAX
Columbia Global Value Fund		-0.80%21.42%11.78%12.00%-8.52%20.31%3.77%24.55%-12.22%21.93%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции GLIFX немного впереди с 9.98%.

IEVAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
3.01%
1 год
18.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.58%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Value Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с IEVAX:
IEVAX с SWPPXIEVAX с SWISXIEVAX с COSZXIEVAX с CAEIXIEVAX с CDDYXIEVAX с CMTFXIEVAX с CBALX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий IEVAX и GLIFX

IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

IEVAX
Columbia Global Value Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

IEVAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVAX
Ранг доходности на риск IEVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.28

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.90

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.78

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

11.41

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.28

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Корреляция

Корреляция между IEVAX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVAX и GLIFX

Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEVAX
Columbia Global Value Fund		10.80%10.06%10.32%6.26%7.61%11.24%8.76%9.16%6.75%1.66%2.28%4.68%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок IEVAX и GLIFX

Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-29.65%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-9.00%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-17.15%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-29.65%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.13%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.35%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVAX и GLIFX

Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.40%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

10.73%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

10.71%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.25%

+3.34%