Сравнение IEVAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 17.41% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и GCCHX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
IEVAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
IEVAX
GCCHX
Сравнение IEVAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.20 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.57 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 16.21 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.55 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и GCCHX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и GCCHX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -54.32% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.89% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -54.32% | +33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -9.81% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -14.11% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.20% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и GCCHX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 9.28% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 17.44% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 27.93% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 26.92% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 25.23% | -8.64% |