Сравнение IEVAX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции IEVAX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.78% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и FGIAX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
IEVAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
IEVAX
FGIAX
Сравнение IEVAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.30 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.73 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 12.62 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и FGIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и FGIAX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и FGIAX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -49.35% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.29% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -21.08% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -38.02% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.06% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -7.22% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.79% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и FGIAX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.15% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.07% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.28% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.08% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.17% | +1.42% |