Сравнение IEVAX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 20.80% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и CTCAX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
IEVAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
IEVAX
CTCAX
Сравнение IEVAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.07 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и CTCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и CTCAX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и CTCAX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -61.04% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.43% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -39.55% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -39.55% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.51% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.75% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.12% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.94% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 16.85% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 27.31% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 25.88% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 24.70% | -8.11% |