PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и NORW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.79% соответственно.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

Global X MSCI Norway ETF

Сравнение комиссий IEV и NORW

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


Доходность на риск

IEV vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.93

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.57

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.81

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

11.52

-4.75

IEV vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между IEV и NORW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и NORW

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что сопоставимо с доходностью NORW в 2.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок IEV и NORW

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и NORW.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-35.62%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.87%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-32.78%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.86%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-1.13%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-10.22%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и NORW

iShares Europe ETF (IEV) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.44% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.12%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

22.33%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.94%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

20.79%

-2.21%