Сравнение IEV с MAIIX
IEV (iShares Europe ETF) and MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both funds - IEV is a Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IEV returned 9.15%/yr vs 9.27%/yr for MAIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for MAIIX.
Доходность
Сравнение доходности IEV и MAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 8.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции MAIIX немного впереди с 9.27%.
IEV
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.15%
MAIIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам IEV и MAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 6.59% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 8.73% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
Correlation
The correlation between IEV and MAIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between IEV and MAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEV vs. MAIIX — Ранг доходности на риск
IEV
MAIIX
Сравнение IEV c MAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | MAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.90 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.11 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IEV и MAIIX
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и MAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEV | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -61.05% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.31% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.68% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -29.31% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -34.01% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.22% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -15.34% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.02% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и MAIIX
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEV | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.29% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 15.10% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.14% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.65% | +2.01% |
Сравнение комиссий IEV и MAIIX
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и MAIIX
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MAIIX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.56% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.41% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IEV and MAIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEV has higher volatility (5.56%) compared to MAIIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs MAIIX's -61.05%.
MAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEV и MAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор