PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEV с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEV с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IEV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и IBIT

2026 (YTD)20252024
IEV
iShares Europe ETF		0.48%35.63%2.86%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IEV и IBIT

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IEV
iShares Europe ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IEV vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.44

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.37

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.35

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

-0.75

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEV vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.44

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между IEV и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и IBIT

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF		2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и IBIT

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-49.36%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-49.36%

+37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-45.80%

+38.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-14.18%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

23.27%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и IBIT

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

12.95%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

36.76%

-25.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

45.40%

-27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

51.21%

-33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

51.21%

-32.63%