Сравнение IEV с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
IEV и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.94% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и FEP
IEV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
IEV vs. FEP — Ранг доходности на риск
IEV
FEP
Сравнение IEV c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.66 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.31 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 12.59 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IEV и FEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FEP
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и FEP
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -46.05% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.31% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -38.99% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -46.05% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.38% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -12.14% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FEP
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.46% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 12.63% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.48% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.57% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.65% | -2.07% |