Сравнение IEV с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
IEV и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.00% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.12% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IEV превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.17% соответственно.
IEV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 8.89%
EWU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EWU
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
IEV vs. EWU — Ранг доходности на риск
IEV
EWU
Сравнение IEV c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.20 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.42 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.57 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EWU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EWU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EWU в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.73% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.55% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EWU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -63.99% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.97% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -24.91% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -43.33% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -5.03% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -14.22% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.69% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EWU
iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.67% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.76% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.78% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.26% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.81% | -0.23% |