PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EWU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EWU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.00%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
5.12%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IEV превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.17% соответственно.


IEV

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.38%
1 год
20.88%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.22%
10 лет*
8.89%

EWU

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.13%
С начала года
5.12%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.86%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.21%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Сравнение комиссий IEV и EWU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWU в 0.50%.


Доходность на риск

IEV vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEWUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.20

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.42

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.57

-4.10

IEV vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEWUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEV и EWU составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EWU в 3.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.73%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.55%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWU.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-63.99%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.97%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.91%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-43.33%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.03%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-14.22%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.69%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWU

iShares Europe ETF (IEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.67%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.76%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.78%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.26%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.81%

-0.23%