Сравнение IEV с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
IEV и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.46% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EWO
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
IEV vs. EWO — Ранг доходности на риск
IEV
EWO
Сравнение IEV c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.91 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.39 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 11.51 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EWO
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EWO
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -75.69% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.08% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -41.82% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -58.10% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.16% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -28.27% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.15% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EWO
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.13% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.86% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 21.32% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 21.63% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.79% | -4.21% |