PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции IEV превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.00% соответственно.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI Belgium ETF

Сравнение комиссий IEV и EWK

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.


Доходность на риск

IEV vs. EWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.79

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

7.28

-0.50

IEV vs. EWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EWK равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между IEV и EWK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWK

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности EWK в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.71%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWK

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWK.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-74.10%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.47%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-35.22%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-42.80%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-10.08%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-21.63%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.80%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWK

iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеют волатильность 7.44% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.86%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

16.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.67%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.95%

-0.37%