Сравнение IEV с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
IEV и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции EWJ немного впереди с 9.04%.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и EWJ
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
IEV vs. EWJ — Ранг доходности на риск
IEV
EWJ
Сравнение IEV c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.12 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.35 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 8.67 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.10 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEV и EWJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и EWJ
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и EWJ
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -60.93% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.59% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -33.14% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.14% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.97% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -21.84% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.68% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и EWJ
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.02% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 15.04% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 21.96% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.12% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.32% | +1.26% |