PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEV имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции EWJ немного впереди с 9.04%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий IEV и EWJ

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


Доходность на риск

IEV vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.12

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.35

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.67

-1.89

IEV vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между IEV и EWJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и EWJ

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EWJ в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IEV и EWJ

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-60.93%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.59%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-33.14%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-33.14%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.97%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-21.84%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и EWJ

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

15.04%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

21.96%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.12%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

17.32%

+1.26%