Сравнение IEV с BTC-USD
IEV (iShares Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the S&P Europe 350 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IEV returned 9.79%/yr vs 56.48%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.79% против 56.48% соответственно.
IEV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.79%
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам IEV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 7.82% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IEV and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, IEV and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IEV
BTC-USD
Сравнение IEV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.73 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.26 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEV и BTC-USD
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -85.30% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -51.21% | +38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -51.21% | +36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -76.67% | +46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -83.80% | +47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -46.91% | +46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -42.38% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 34.75% | -31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 5.77%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 12.14% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 34.59% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 35.62% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 44.55% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 56.55% | -37.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEV and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to IEV (5.77%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs BTC-USD's -85.30%.
IEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор