Сравнение IEUS с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IEUS и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.17% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и SPEU
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
IEUS vs. SPEU — Ранг доходности на риск
IEUS
SPEU
Сравнение IEUS c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.88 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.13 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и SPEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и SPEU
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и SPEU
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -62.45% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.09% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -32.70% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -36.83% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.28% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -13.92% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и SPEU
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.54% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.27% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.99% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.21% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.32% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.44% | +2.00% |