Сравнение IEUS с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IEUS и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или SPEU.
Основные характеристики
| IEUS | SPEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 11.08% |
| Дох-ть за 1 год | 21.70% | 21.27% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 4.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 8.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 4.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 17.60% | 13.13% |
| Макс. просадка | -62.12% | -62.45% |
| Текущая просадка | -13.05% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и SPEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и SPEU
С начала года, IEUS показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и SPEU
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и SPEU
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPEU в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.04% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.49% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 4.00% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и SPEU
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и SPEU
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.