PortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUS и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.91%
557.08%
IEUS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.53

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IEUS:

0.93

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IEUS:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IEUS:

1.97

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.25%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IEUS:

-10.94%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.12% соответственно.


IEUS

С начала года

12.25%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

5.58%

1 год

12.13%

5 лет

10.64%

10 лет

5.35%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUS и VOO

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUS: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUS: 0.53
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUS: 0.93
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEUS: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUS: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUS: 1.97
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.54
IEUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и VOO

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
2.89%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и VOO

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-9.90%
IEUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и VOO

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
13.96%
IEUS
VOO