Сравнение IEUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.11% соответственно.
IEUS
-0.70%
-7.37%
-6.71%
8.51%
3.53%
5.44%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| IEUS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.39% | 12.23% |
| Макс. просадка | -62.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.94% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и VOO
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IEUS и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и VOO
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% | 2.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и VOO
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и VOO
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.