PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IEUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 8.34%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.35% соответственно.

IEUS

1 день
0.07%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.53%
С начала года
9.19%
1 год
14.71%
3 года*
14.63%
5 лет*
3.49%
10 лет*
8.34%
Всё время*
4.99%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEUS

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
$205.73K$398.08K$669.63K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам IEUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		9.19%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IEUS and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between IEUS and VOO shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEUS и VOO

Секторы
IEUS
VOO

Промышленность

26.4%
8.5%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Недвижимость

8.5%
1.8%

Технологии

7.6%
38.6%

Здравоохранение

7.5%
8.9%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Энергетика

4.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Промышленность

IEUS
26.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

IEUS
15.7%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.4%
VOO
9.5%

Недвижимость

IEUS
8.5%
VOO
1.8%

Технологии

IEUS
7.6%
VOO
38.6%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
VOO
8.9%

Сырьевые материалы

IEUS
7.0%
VOO
1.7%

Энергетика

IEUS
4.7%
VOO
3.0%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.4%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с EUSC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

IEUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.88

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.60

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.71

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

11.57

-7.63

IEUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и VOO

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-33.99%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.90%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-18.69%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-24.52%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-33.99%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-3.67%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.08%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и VOO

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.20% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

10.27%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.81%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

16.96%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.03%

+1.90%

Сравнение комиссий IEUS и VOO

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и VOO

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.08%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (4.20%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -63.09% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 8.34% for IEUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

IEUS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.04% for VOO.

IEUS is categorized as Europe Equities, while VOO is S&P 500. IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор