PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IEUS с DBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUS и DBEU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение IEUS с DBEU

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

IEUS и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или DBEU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.60

DBEU:

0.51

Коэф-т Сортино

IEUS:

1.08

DBEU:

0.86

Коэф-т Омега

IEUS:

1.14

DBEU:

1.12

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.59

DBEU:

0.59

Коэф-т Мартина

IEUS:

2.36

DBEU:

2.58

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

DBEU:

3.48%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.28%

DBEU:

17.06%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

DBEU:

-34.50%

Текущая просадка

IEUS:

-3.10%

DBEU:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.13% соответственно.

IEUS

С начала года

22.12%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

21.98%

1 год

13.23%

3 года

7.86%

5 лет

10.30%

10 лет

6.07%

DBEU

С начала года

11.79%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

12.03%

1 год

8.65%

3 года

12.47%

5 лет

13.53%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий IEUS и DBEU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и DBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и DBEU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DBEU в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.66%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.20%2.13%2.48%2.06%2.38%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		0.06%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%4.43%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и DBEU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DBEU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и DBEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 3.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с IEUS или DBEU

Patxi
12%
YTD
VT
VEURX
VDPG.L
IEUS
SGLN.L
PHPP.L
CMFP.L
CMR.TO
IGLO.L
MyPortfolio
7%
YTD
PUST.PA
SGO.PA
JUVE.MI
EXO.AS
URTH
IEUS
1 / 2

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
169

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K