PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.44%/yr vs 11.01%/yr for DBEU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.01% соответственно.

IEUS

1 день
-1.28%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.19%
1 год
14.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
7.44%

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.69%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between IEUS and DBEU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between IEUS and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и DBEU

Секторы
IEUS
DBEU

Промышленность

26.7%
19.8%

Финансовые услуги

15.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.3%

Недвижимость

8.4%
0.8%

Сырьевые материалы

7.5%
5.6%

Технологии

7.4%
8.5%

Здравоохранение

7.3%
13.0%

Энергетика

5.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
5.1%

Промышленность

IEUS
26.7%
DBEU
19.8%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
DBEU
23.2%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
DBEU
6.3%

Недвижимость

IEUS
8.4%
DBEU
0.8%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
DBEU
5.6%

Технологии

IEUS
7.4%
DBEU
8.5%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
DBEU
13.0%

Энергетика

IEUS
5.1%
DBEU
5.4%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
DBEU
3.7%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
DBEU
8.7%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
DBEU
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOOIEUS с EUSC
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Доходность на риск

IEUS vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.41

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.01

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.82

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

7.27

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IEUS и DBEU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-34.50%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.81%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-15.35%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-17.67%

-27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-34.50%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.49%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-4.44%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.45%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и DBEU

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.71%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.50%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.70%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

14.32%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

16.46%

+4.05%

Сравнение комиссий IEUS и DBEU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и DBEU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.02%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and DBEU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (5.42%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.01% vs 7.44% for IEUS. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.01% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.02% for IEUS.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор