PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с EUSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEUS

1 день
0.53%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.76%
3 года*
14.02%
5 лет*
2.86%
10 лет*
9.01%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и EUSC

2026 (YTD)
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-4.09%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between IEUS and EUSC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов IEUS и EUSC

Секторы
IEUS
EUSC

Промышленность

26.6%
20.1%

Финансовые услуги

15.0%
28.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.1%

Недвижимость

8.3%
9.3%

Технологии

7.9%
4.4%

Здравоохранение

7.5%
2.9%

Сырьевые материалы

7.4%
6.5%

Энергетика

4.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Промышленность

IEUS
26.6%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

IEUS
15.0%
EUSC
28.4%

Потребительский циклический сектор

IEUS
12.1%
EUSC
9.1%

Недвижимость

IEUS
8.3%
EUSC
9.3%

Технологии

IEUS
7.9%
EUSC
4.4%

Здравоохранение

IEUS
7.5%
EUSC
2.9%

Сырьевые материалы

IEUS
7.4%
EUSC
6.5%

Энергетика

IEUS
4.8%
EUSC
3.7%

Коммуникационные услуги

IEUS
4.5%
EUSC
5.0%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.6%
EUSC
4.1%

Коммунальные услуги

IEUS
2.3%
EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZEUSC с DBEF

Доходность на риск

IEUS vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEUSEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

—

—

IEUS vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EUSC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

0.00%

-63.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

0.00%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

1.10%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

1.10%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

1.10%

+18.99%

Сравнение комиссий IEUS и EUSC

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EUSC

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.25%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and EUSC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

IEUS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EUSC.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор