PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEUS с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

IEUS и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-1.22%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.18% соответственно.

IEUS

1 день
2.08%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.98%
1 год
21.66%
3 года*
11.73%
5 лет*
3.25%
10 лет*
7.15%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEFEUSC с FEZ

Сравнение комиссий IEUS и EUSC

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Доходность на риск

IEUS vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.77

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.47

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.77

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

12.39

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между IEUS и EUSC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и EUSC

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.23%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и EUSC

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

IEUSEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-39.28%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.80%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-24.49%

-20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-39.28%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-3.39%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.53%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и EUSC

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEUSEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.44%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.11%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

18.46%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.32%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.10%

+3.34%