Сравнение IEUS с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
IEUS и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или IPRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IPRP.L
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.36% соответственно.
IEUS
-0.70%
-7.37%
-6.71%
8.51%
3.53%
5.44%
IPRP.L
-3.83%
-7.56%
-3.11%
7.87%
-5.79%
3.36%
Основные характеристики
| IEUS | IPRP.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 1.14 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 6.36% |
| Дневная вол-ть | 16.39% | 18.18% |
| Макс. просадка | -62.12% | -59.70% |
| Текущая просадка | -19.94% | -31.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и IPRP.L
И IEUS, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IEUS и IPRP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IPRP.L
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности IPRP.L в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% | 2.50% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.44% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IPRP.L
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IPRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IPRP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.03%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.