Сравнение IEUS с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
IEUS и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или IPRP.L.
Основные характеристики
IEUS | IPRP.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 7.00% |
Дох-ть за 1 год | 21.70% | 29.61% |
Дох-ть за 3 года | -3.37% | -6.38% |
Дох-ть за 5 лет | 6.34% | -3.15% |
Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 4.69% |
Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.35 |
Дневная вол-ть | 17.60% | 21.01% |
Макс. просадка | -62.12% | -59.70% |
Текущая просадка | -13.05% | -23.96% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и IPRP.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IPRP.L
С начала года, IEUS показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и IPRP.L
И IEUS, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IPRP.L
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IPRP.L в 3.10%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.04% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.10% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% | 3.78% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IPRP.L
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IPRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IPRP.L
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеют волатильность 5.18% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.