Сравнение IEUS с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IEUS и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или VGK.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и VGK
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.01% соответственно.
IEUS
-0.70%
-7.37%
-6.71%
8.51%
3.53%
5.44%
VGK
3.19%
-6.53%
-5.55%
10.05%
6.21%
5.01%
Основные характеристики
| IEUS | VGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 16.39% | 13.16% |
| Макс. просадка | -62.12% | -63.61% |
| Текущая просадка | -19.94% | -9.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и VGK
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IEUS и VGK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и VGK
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VGK в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% | 2.50% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.12% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и VGK
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и VGK
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.