PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.44%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUS показывает доходность 5.69%, а VGK немного ниже – 5.62%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.26% соответственно.

IEUS

1 день
-1.28%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.19%
1 год
14.01%
3 года*
14.06%
5 лет*
2.76%
10 лет*
7.44%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		5.69%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between IEUS and VGK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.85

The correlation between IEUS and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUS и VGK

Секторы
IEUS
VGK

Промышленность

26.7%
19.5%

Финансовые услуги

15.2%
23.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.8%

Недвижимость

8.4%
1.5%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Технологии

7.4%
8.3%

Здравоохранение

7.3%
12.1%

Энергетика

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.5%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Промышленность

IEUS
26.7%
VGK
19.5%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
VGK
23.9%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
VGK
6.8%

Недвижимость

IEUS
8.4%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
VGK
5.4%

Технологии

IEUS
7.4%
VGK
8.3%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
VGK
12.1%

Энергетика

IEUS
5.1%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
VGK
3.3%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
VGK
8.5%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VOOIEUS с EUSC
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

IEUS vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.72

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

5.56

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IEUS и VGK

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-63.61%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.09%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-14.31%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-32.74%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-37.24%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.41%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-13.34%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.25%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и VGK

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.40%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.90%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.96%

+1.55%

Сравнение комиссий IEUS и VGK

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и VGK

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.02%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IEUS and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to IEUS (5.42%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 7.44% for IEUS. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IEUS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IEUS.

IEUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.82% for VGK.

IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор