Сравнение IEUS с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IEUS и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEUS или VGK.
Основные характеристики
| IEUS | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.34% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.68% | 20.56% |
| Дох-ть за 3 года | -3.22% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.51% | 8.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.80% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 13.37% |
| Макс. просадка | -62.12% | -63.61% |
| Текущая просадка | -12.65% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между IEUS и VGK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и VGK
С начала года, IEUS показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и VGK
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEUS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и VGK
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что сопоставимо с доходностью VGK в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.02% | 2.97% | 3.00% | 2.62% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.12% | 2.47% | 2.06% | 2.37% | 2.50% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.02% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и VGK
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и VGK
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.