PortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEUS и VGK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEUS и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.16%
87.65%
IEUS
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEUS:

0.53

VGK:

0.72

Коэф-т Сортино

IEUS:

0.93

VGK:

1.11

Коэф-т Омега

IEUS:

1.12

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEUS:

0.50

VGK:

0.89

Коэф-т Мартина

IEUS:

1.97

VGK:

2.51

Индекс Язвы

IEUS:

5.96%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

IEUS:

22.25%

VGK:

17.81%

Макс. просадка

IEUS:

-62.12%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

IEUS:

-10.94%

VGK:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.35% против 5.83% соответственно.


IEUS

С начала года

12.25%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

5.58%

1 год

12.13%

5 лет

10.64%

10 лет

5.35%

VGK

С начала года

14.47%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.64%

5 лет

13.32%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEUS и VGK

IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


График комиссии IEUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUS: 0.40%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEUS и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг риск-скорректированной доходности IEUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEUS c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEUS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEUS: 0.53
VGK: 0.72
Коэффициент Сортино IEUS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEUS: 0.93
VGK: 1.11
Коэффициент Омега IEUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEUS: 1.12
VGK: 1.15
Коэффициент Кальмара IEUS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEUS: 0.50
VGK: 0.89
Коэффициент Мартина IEUS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEUS: 1.97
VGK: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.72
IEUS
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и VGK

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VGK в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
2.89%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%2.38%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.06%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и VGK

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-1.15%
IEUS
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и VGK

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
11.68%
IEUS
VGK