Сравнение IEUS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEUS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -2.15% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.10% против 28.54% соответственно.
IEUS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.10%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и SOXX
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEUS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEUS
SOXX
Сравнение IEUS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.01 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.62 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.46 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 16.48 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и SOXX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и SOXX
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.26% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и SOXX
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -70.21% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -15.77% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -45.75% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -45.75% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -7.66% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -20.10% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.95% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.43%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 12.68% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 26.35% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 40.12% | -19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 35.47% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 32.98% | -12.55% |