Сравнение IEUS с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
IEUS и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.15% против 9.79% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и NORW
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
IEUS vs. NORW — Ранг доходности на риск
IEUS
NORW
Сравнение IEUS c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.57 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.81 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.52 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и NORW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и NORW
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и NORW
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -35.62% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.87% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -32.78% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.86% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -1.13% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.22% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.85% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и NORW
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.54% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.26% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.12% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 22.33% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.94% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.79% | -0.35% |