Сравнение IEUS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Gold Trust (IAU).
IEUS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.27% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и IAU
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IEUS vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEUS
IAU
Сравнение IEUS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.72 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.95 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и IAU
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и IAU
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -45.14% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -19.18% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -20.93% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -21.82% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -11.71% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -15.98% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.23% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) составляет 7.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 10.44% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 24.15% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 27.64% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.70% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.83% | +4.61% |