Сравнение IEUS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IEUS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.22% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.81% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 7.15%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и DGRO
IEUS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IEUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IEUS
DGRO
Сравнение IEUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.80 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и DGRO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и DGRO
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.23% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и DGRO
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -35.10% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.92% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -19.31% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -35.10% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -4.70% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -3.48% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.37% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и DGRO
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 3.57% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.21% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 14.47% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 13.84% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.63% | +3.81% |