Сравнение IEUR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IEUR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.00% соответственно.
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и IWM
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEUR vs. IWM — Ранг доходности на риск
IEUR
IWM
Сравнение IEUR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.99 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.27 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.16 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и IWM
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и IWM
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -59.05% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.03% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -31.91% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -41.13% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -6.69% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.83% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.76% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и IWM
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.23% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.32% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 14.50% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 23.19% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 22.53% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.98% | -4.39% |