PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с IMFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.51%/yr vs 8.73%/yr for IMFL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.06%.

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%

IMFL

1 день
1.36%
1 месяц
-0.01%
С начала года
17.06%
6 месяцев
16.56%
1 год
31.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%12.52%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.06%30.89%-3.57%25.51%-17.32%7.00%

Correlation

The correlation between IEUR and IMFL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between IEUR and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и IMFL

Секторы
IEUR
IMFL

Финансовые услуги

22.5%
10.9%

Промышленность

20.3%
17.2%

Здравоохранение

12.5%
11.8%

Технологии

9.4%
17.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.6%

Сырьевые материалы

5.8%
5.3%

Энергетика

4.9%
5.3%

Коммунальные услуги

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.3%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
IMFL
10.9%

Промышленность

IEUR
20.3%
IMFL
17.2%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
IMFL
11.8%

Технологии

IEUR
9.4%
IMFL
17.6%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
IMFL
11.3%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
IMFL
7.6%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
IMFL
5.3%

Энергетика

IEUR
4.9%
IMFL
5.3%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
IMFL
3.7%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
IMFL
3.3%

Недвижимость

IEUR
1.5%
IMFL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с VIGIIMFL с FNDE

Доходность на риск

IEUR vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.88

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.55

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.67

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

9.34

-3.54

IEUR vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и IMFL

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-33.26%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.77%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.52%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-33.26%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.18%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.18%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и IMFL

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 4.83%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.66%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.36%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.75%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.24%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.13%

+2.17%

Сравнение комиссий IEUR и IMFL

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и IMFL

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IMFL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.89%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and IMFL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (6.66%) compared to IEUR (4.83%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.73% vs 8.51% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.73% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.89% for IMFL.

IEUR is categorized as Europe Equities, while IMFL is Global Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор