PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с HEZU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.62%/yr vs 13.39%/yr for HEZU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.39% соответственно.

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between IEUR and HEZU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.85

The correlation between IEUR and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и HEZU

Секторы
IEUR
HEZU

Финансовые услуги

22.5%
23.8%

Промышленность

20.3%
21.0%

Здравоохранение

12.5%
5.6%

Технологии

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

5.8%
4.1%

Энергетика

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.3%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
HEZU
23.8%

Промышленность

IEUR
20.3%
HEZU
21.0%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
HEZU
5.6%

Технологии

IEUR
9.4%
HEZU
16.1%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
HEZU
5.5%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
HEZU
8.4%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
HEZU
4.1%

Энергетика

IEUR
4.9%
HEZU
3.9%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
HEZU
6.4%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
HEZU
4.3%

Недвижимость

IEUR
1.5%
HEZU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

IEUR vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.73

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.49

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.45

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

9.61

-3.81

IEUR vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HEZU равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и HEZU

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-38.80%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.95%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.83%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-22.79%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.80%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.13%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.81%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.78%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и HEZU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 4.83%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.41%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.26%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.55%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.60%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.17%

+0.13%

Сравнение комиссий IEUR и HEZU

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и HEZU

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности HEZU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and HEZU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to IEUR (4.83%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 13.39% vs 10.62% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 13.39% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.58% for HEZU.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор