PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с FEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с FEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while FEP tracks the Defined Europe Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.26%/yr vs 10.33%/yr for FEP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEP.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и FEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.33% соответственно.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и FEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%

Correlation

The correlation between IEUR and FEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between IEUR and FEP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и FEP

Секторы
IEUR
FEP

Финансовые услуги

22.5%
9.8%

Промышленность

20.4%
25.4%

Здравоохранение

12.5%
4.8%

Технологии

8.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.7%

Сырьевые материалы

5.8%
11.3%

Энергетика

5.3%
11.0%

Коммунальные услуги

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

1.6%
5.2%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
FEP
9.8%

Промышленность

IEUR
20.4%
FEP
25.4%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
FEP
4.8%

Технологии

IEUR
8.4%
FEP
3.0%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
FEP
8.1%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
FEP
10.7%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
FEP
11.3%

Энергетика

IEUR
5.3%
FEP
11.0%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
FEP
7.1%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
FEP
3.7%

Недвижимость

IEUR
1.6%
FEP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU

Доходность на риск

IEUR vs. FEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c FEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURFEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.86

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.57

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

9.98

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. FEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FEP равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и FEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURFEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IEUR и FEP

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURFEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-46.05%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.13%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.83%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-38.99%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-46.05%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.63%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-12.02%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и FEP

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 5.51% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURFEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.96%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.73%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.67%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.73%

-2.05%

Сравнение комиссий IEUR и FEP

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и FEP

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FEP в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IEUR and FEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.51%) compared to IEUR (5.51%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs FEP's -46.05%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.33% vs 9.26% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.33% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.78% for IEUR.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while FEP tracks Defined Europe Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.80% for FEP.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и FEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор