Сравнение IEUR с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
IEUR и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.94% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и FEP
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
IEUR vs. FEP — Ранг доходности на риск
IEUR
FEP
Сравнение IEUR c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.08 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.66 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.31 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 12.59 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и FEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и FEP
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и FEP
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -46.05% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.31% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -38.99% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -46.05% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.38% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -12.14% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.23% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и FEP
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.36%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.46% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.63% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 19.48% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.57% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.65% | -2.05% |