Сравнение IEUR с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
IEUR и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.92% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EWP
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
IEUR vs. EWP — Ранг доходности на риск
IEUR
EWP
Сравнение IEUR c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.20 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.79 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.94 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 15.00 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.20 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и EWP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EWP
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EWP
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -61.19% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.19% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -33.91% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -46.36% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.70% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -21.54% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.20% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EWP
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) составляет 7.36%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IEUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.33% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.14% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 21.52% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.02% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 22.21% | -3.61% |