PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 9.26%/yr vs 9.28%/yr for EWJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEUR имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции EWJ немного впереди с 9.28%.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between IEUR and EWJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.70

The correlation between IEUR and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и EWJ

Секторы
IEUR
EWJ

Финансовые услуги

22.5%
17.5%

Промышленность

20.4%
26.0%

Здравоохранение

12.5%
6.3%

Технологии

8.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.2%

Сырьевые материалы

5.8%
3.0%

Энергетика

5.3%
1.1%

Коммунальные услуги

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.9%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
EWJ
17.5%

Промышленность

IEUR
20.4%
EWJ
26.0%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
EWJ
6.3%

Технологии

IEUR
8.4%
EWJ
19.1%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
EWJ
3.6%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
EWJ
12.2%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
EWJ
3.0%

Энергетика

IEUR
5.3%
EWJ
1.1%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
EWJ
1.1%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
EWJ
7.9%

Недвижимость

IEUR
1.6%
EWJ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

IEUR vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUREWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.45

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.43

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

8.23

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUREWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IEUR и EWJ

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUREWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-60.93%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.59%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.68%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-33.14%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-33.14%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-21.74%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.01%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и EWJ

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUREWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.21%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

15.02%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.49%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.23%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.27%

+1.41%

Сравнение комиссий IEUR и EWJ

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и EWJ

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EWJ в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and EWJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs 9.26% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.78% for IEUR.

IEUR is categorized as Europe Equities, while EWJ is Japan Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.49% for EWJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор