PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с QEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с QEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and QEFA (SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net) while QEFA tracks the MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.14%/yr vs 8.65%/yr for QEFA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFA charges 0.32%/yr vs 0.30%/yr for QEFA.

Доходность

Сравнение доходности EFA и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции QEFA по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.65% соответственно.

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%

QEFA

1 день
0.64%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.37%
1 год
17.51%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и QEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		7.48%29.25%2.27%17.40%-14.03%12.50%6.76%21.91%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EFA and QEFA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between EFA and QEFA shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFA и QEFA

Секторы
EFA
QEFA

Финансовые услуги

24.6%
14.3%

Промышленность

19.9%
8.7%

Здравоохранение

10.6%
11.6%

Технологии

10.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.2%

Сырьевые материалы

5.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.3%

Энергетика

4.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

EFA
24.6%
QEFA
14.3%

Промышленность

EFA
19.9%
QEFA
8.7%

Здравоохранение

EFA
10.6%
QEFA
11.6%

Технологии

EFA
10.4%
QEFA
10.1%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
QEFA
5.7%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
QEFA
4.2%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
QEFA
4.9%

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
QEFA
3.3%

Энергетика

EFA
4.0%
QEFA
5.1%

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
QEFA
2.7%

Недвижимость

EFA
1.9%
QEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с QEFA:
QEFA с IQLTQEFA с IEFAQEFA с GSIEQEFA с FICSQEFA с ACWIQEFA с ACWXQEFA с SCHF

Доходность на риск

EFA vs. QEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QEFA
Ранг доходности на риск QEFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAQEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.84

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

6.59

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. QEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAQEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EFA и QEFA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAQEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-31.71%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.58%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-12.23%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-28.09%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-31.71%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.31%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-6.08%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и QEFA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAQEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.78%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.26%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.73%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.77%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.03%

+1.23%

Сравнение комиссий EFA и QEFA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и QEFA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QEFA в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF		2.85%3.13%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFA and QEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to QEFA (3.78%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs QEFA's -31.71%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 8.65% for QEFA. On fees, QEFA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QEFA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEFA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.85% for QEFA.

EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while QEFA tracks MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.30% for QEFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и QEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор