Сравнение EFA с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
EFA и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или QEFA.
Корреляция
Корреляция между EFA и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и QEFA
Основные характеристики
EFA:
0.36
QEFA:
0.55
EFA:
0.58
QEFA:
0.85
EFA:
1.07
QEFA:
1.10
EFA:
0.48
QEFA:
0.67
EFA:
1.12
QEFA:
1.59
EFA:
4.36%
QEFA:
4.37%
EFA:
13.76%
QEFA:
12.56%
EFA:
-61.04%
QEFA:
-31.71%
EFA:
-5.38%
QEFA:
-4.05%
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям QEFA по среднегодовой доходности: 5.01% против 5.96% соответственно.
EFA
6.23%
-2.60%
-0.80%
4.33%
12.80%
5.01%
QEFA
7.75%
-1.41%
-0.01%
6.52%
11.76%
5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и QEFA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и QEFA
EFA
QEFA
Сравнение EFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и QEFA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности QEFA в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.05% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.94% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и QEFA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и QEFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.