Сравнение EFA с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
EFA и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFA и QEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFA и QEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.98% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EFA показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции QEFA немного отстают с 8.76%.
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
QEFA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и QEFA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Доходность на риск
EFA vs. QEFA — Ранг доходности на риск
EFA
QEFA
Сравнение EFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFA | QEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.17 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.45 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.15 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EFA и QEFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и QEFA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности QEFA в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.01% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и QEFA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -31.71% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.58% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -28.09% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -31.71% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -5.50% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -6.13% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.56% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и QEFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFA | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.96% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.47% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.38% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.71% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.00% | +1.20% |