Сравнение EFA с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
EFA и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или QEFA.
Основные характеристики
| EFA | QEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 12.09% | 11.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 5.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 4.66 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 11.67% |
| Макс. просадка | -61.04% | -31.71% |
| Текущая просадка | -8.65% | -8.57% |
Корреляция
Корреляция между EFA и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и QEFA
С начала года, EFA показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям QEFA по среднегодовой доходности: 4.88% против 6.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и QEFA
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и QEFA
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QEFA в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.92% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и QEFA
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и QEFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.