PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с QEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и QEFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFA и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.76%
78.28%
EFA
QEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.69

QEFA:

0.85

Коэф-т Сортино

EFA:

1.08

QEFA:

1.30

Коэф-т Омега

EFA:

1.15

QEFA:

1.17

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.87

QEFA:

1.08

Коэф-т Мартина

EFA:

2.60

QEFA:

2.90

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

QEFA:

4.58%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

QEFA:

15.70%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

QEFA:

-31.71%

Текущая просадка

EFA:

-1.33%

QEFA:

-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям QEFA по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.05% соответственно.


EFA

С начала года

10.78%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

5.93%

1 год

11.18%

5 лет

11.91%

10 лет

5.16%

QEFA

С начала года

11.89%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.41%

5 лет

10.90%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и QEFA

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QEFA в 0.30%.


График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%
График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEFA: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и QEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QEFA
Ранг риск-скорректированной доходности QEFA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEFA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.69
QEFA: 0.85
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.08
QEFA: 1.30
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFA: 1.15
QEFA: 1.17
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.87
QEFA: 1.08
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.60
QEFA: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.85
EFA
QEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и QEFA

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QEFA в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.93%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.83%3.17%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.33%2.01%2.94%1.14%

Просадки

Сравнение просадок EFA и QEFA

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33%
-0.37%
EFA
QEFA

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и QEFA

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
10.17%
EFA
QEFA