PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 13.40%/yr for DIA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUR показывает доходность 7.65%, а DIA немного ниже – 7.27%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.40% соответственно.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
17.30%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between IEUR and DIA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.73

The correlation between IEUR and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и DIA

Секторы
IEUR
DIA

Финансовые услуги

22.5%
27.2%

Промышленность

20.4%
18.4%

Здравоохранение

12.5%
13.1%

Технологии

8.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.6%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Энергетика

5.3%
2.4%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
1.9%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
DIA
27.2%

Промышленность

IEUR
20.4%
DIA
18.4%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
DIA
13.1%

Технологии

IEUR
8.4%
DIA
17.1%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
DIA
4.4%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
DIA
11.6%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
DIA
4.0%

Энергетика

IEUR
5.3%
DIA
2.4%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
DIA

-

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
DIA
1.9%

Недвижимость

IEUR
1.6%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

IEUR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.69

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.46

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.16

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

8.35

-2.95

IEUR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и DIA

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-51.87%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-9.76%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.95%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-20.76%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-36.70%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.14%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и DIA

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.32%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.78%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.52%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

14.85%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.56%

+1.12%

Сравнение комиссий IEUR и DIA

IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и DIA

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and DIA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUR has higher volatility (5.70%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 10.11% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

IEUR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.37% for DIA.

IEUR is categorized as Europe Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор