PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. IETC is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 14.77%/yr vs 18.21%/yr for TPYP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IETC charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности IETC и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

IETC

1 день
-3.43%
1 месяц
-3.33%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.39%
1 год
16.71%
3 года*
25.64%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.27%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-1.31%

Correlation

The correlation between IETC and TPYP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.31

The correlation between IETC and TPYP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и TPYP

Секторы
IETC
TPYP

Технологии

79.5%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Промышленность

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

0.6%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

IETC
79.5%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
TPYP

-

Промышленность

IETC
4.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
TPYP

-

Финансовые услуги

IETC
3.0%
TPYP
2.4%

Недвижимость

IETC
0.6%
TPYP

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
TPYP

-

Сырьевые материалы

IETC

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

TPYP

-

Энергетика

IETC

-

TPYP
68.8%

Коммунальные услуги

IETC

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

IETC vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.88

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.61

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.66

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

9.01

-6.86

IETC vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и TPYP

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-51.91%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-6.84%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-13.17%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-17.96%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-4.04%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.88%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.77%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и TPYP

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

5.29%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

10.38%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

13.33%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.40%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

21.93%

+3.57%

Сравнение комиссий IETC и TPYP

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и TPYP

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IETC and TPYP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (11.06%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.21% vs 14.77% for IETC. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.21% return vs 14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.40% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор