PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с RCAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares, while RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IETC returned 15.73%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IETC и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

RCAT

1 день
-6.91%
1 месяц
14.78%
С начала года
40.98%
6 месяцев
39.05%
1 год
34.05%
3 года*
131.59%
5 лет*
26.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и RCAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		40.98%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-87.60%

Correlation

The correlation between IETC and RCAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.17

The correlation between IETC and RCAT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

IETC vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.23

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.28

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.46

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

0.92

+1.38

IETC vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и RCAT

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-99.21%

+60.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-60.08%

+38.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-67.16%

+41.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-92.25%

+53.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-35.60%

+25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-65.98%

+57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

30.17%

-22.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и RCAT

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 9.62%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

40.71%

-31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

85.22%

-67.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

120.36%

-98.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

115.04%

-90.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

29,209.75%

-29,184.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и RCAT

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IETC and RCAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (40.71%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs RCAT's -99.21%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор