Сравнение IETC с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
IETC и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IETC и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IETC и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 10.84% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IETC и CHPS
IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IETC vs. CHPS — Ранг доходности на риск
IETC
CHPS
Сравнение IETC c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IETC | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.68 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.21 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 5.78 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 20.15 | -17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.68 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IETC и CHPS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETC и CHPS
Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IETC и CHPS
Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IETC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -39.44% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -17.50% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -10.07% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -9.63% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.02% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IETC и CHPS
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IETC | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.34% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 26.34% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 37.76% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 32.82% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 32.82% | -7.39% |