PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. IETC is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, IETC returned 27.98% vs 211.40% for CHPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности IETC и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%10.84%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between IETC and CHPS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between IETC and CHPS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и CHPS

Секторы
IETC
CHPS

Технологии

79.1%
98.8%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Промышленность

3.7%
0.4%

Финансовые услуги

3.1%
0.2%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
CHPS

-

Промышленность

IETC
3.7%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
CHPS
0.2%

Недвижимость

IETC
0.7%
CHPS

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
CHPS

-

Сырьевые материалы

IETC

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

CHPS

-

Энергетика

IETC

-

CHPS
0.5%

Коммунальные услуги

IETC

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

IETC vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
6.17

-4.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
5.85

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.78

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

12.16

-10.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

47.22

-43.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

6.17

-4.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.77

-0.91

Просадки

Сравнение просадок IETC и CHPS

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-39.44%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-17.50%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.06%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-9.15%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

4.50%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и CHPS

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

14.07%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

28.29%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

34.50%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

33.78%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

33.78%

-8.40%

Сравнение комиссий IETC и CHPS

IETC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и CHPS

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and CHPS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 27.98% for IETC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

IETC has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.33% for CHPS.

IETC is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор