PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с BLCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, IETC returned 29.91%/yr vs 19.09%/yr for BLCV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IETC charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности IETC и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью 8.44%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.92%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и BLCV

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%27.98%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		8.44%19.96%12.63%15.71%

Correlation

The correlation between IETC and BLCV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IETC и BLCV

Секторы
IETC
BLCV

Технологии

79.1%
16.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.0%

Промышленность

3.7%
13.8%

Финансовые услуги

3.1%
16.5%

Недвижимость

0.7%
2.7%

Здравоохранение

0.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

IETC
79.1%
BLCV
16.8%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
BLCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
BLCV
9.0%

Промышленность

IETC
3.7%
BLCV
13.8%

Финансовые услуги

IETC
3.1%
BLCV
16.5%

Недвижимость

IETC
0.7%
BLCV
2.7%

Здравоохранение

IETC
0.1%
BLCV
12.3%

Сырьевые материалы

IETC

-

BLCV
2.3%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

BLCV
6.3%

Энергетика

IETC

-

BLCV
6.3%

Коммунальные услуги

IETC

-

BLCV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

IETC vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.90

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.32

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

9.35

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BLCV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.50

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IETC и BLCV

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-13.44%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.92%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-13.44%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-2.04%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.46%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и BLCV

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.92%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

8.83%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

11.50%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

12.77%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

12.77%

+12.61%

Сравнение комиссий IETC и BLCV

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и BLCV

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BLCV в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.25%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and BLCV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.78%) compared to BLCV (2.92%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs BLCV's -13.44%.

On 3-year performance, IETC leads with 29.91% vs 19.09% for BLCV. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 29.91% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.35% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.55% for BLCV.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор