PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с BLCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, IETC returned 25.88%/yr vs 18.17%/yr for BLCV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IETC charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности IETC и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BLCV с доходностью 6.47%.

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.50%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.40%
1 год
18.45%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и BLCV

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%26.62%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between IETC and BLCV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IETC и BLCV

Секторы
IETC
BLCV

Технологии

79.5%
18.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.5%

Промышленность

4.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.9%

Финансовые услуги

3.0%
14.9%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Здравоохранение

0.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

IETC
79.5%
BLCV
18.3%

Коммуникационные услуги

IETC
8.2%
BLCV
9.5%

Промышленность

IETC
4.3%
BLCV
14.2%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.2%
BLCV
9.9%

Финансовые услуги

IETC
3.0%
BLCV
14.9%

Недвижимость

IETC
0.6%
BLCV
2.7%

Здравоохранение

IETC
0.1%
BLCV
11.6%

Сырьевые материалы

IETC

-

BLCV
2.4%

Потребительский защитный сектор

IETC

-

BLCV
6.1%

Энергетика

IETC

-

BLCV
6.0%

Коммунальные услуги

IETC

-

BLCV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

IETC vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.79

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.59

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.11

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

8.49

-6.74

IETC vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BLCV равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и BLCV

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-13.44%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-9.92%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-13.44%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-1.81%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.05%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.46%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и BLCV

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

3.36%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

9.03%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

11.65%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

12.81%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

12.81%

+12.68%

Сравнение комиссий IETC и BLCV

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и BLCV

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and BLCV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (10.95%) compared to BLCV (3.36%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs BLCV's -13.44%.

On 3-year performance, IETC leads with 25.88% vs 18.17% for BLCV. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 25.88% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.40% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.55% for BLCV.

BLCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор