PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

BLCV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и SEIV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWBBLCV с SPYV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLOSEIV с ^GSPC

Сравнение комиссий BLCV и SEIV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BLCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.68

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.41

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

11.96

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.98

+0.27

Корреляция

Корреляция между BLCV и SEIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SEIV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SEIV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-18.18%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.82%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.19%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.60%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SEIV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.40%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.50%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.25%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.81%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.81%

-4.00%