PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLCV с SEIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLCVSEIV
Дох-ть с нач. г.14.80%19.71%
Дох-ть за 1 год32.21%38.80%
Коэф-т Шарпа3.143.34
Коэф-т Сортино4.374.40
Коэф-т Омега1.551.60
Коэф-т Кальмара4.114.65
Коэф-т Мартина19.7321.01
Индекс Язвы1.71%1.92%
Дневная вол-ть10.73%12.09%
Макс. просадка-9.21%-18.18%
Текущая просадка-1.98%-0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BLCV и SEIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SEIV

С начала года, BLCV показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 19.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.42%
13.55%
BLCV
SEIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLCV и SEIV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.


BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
График комиссии BLCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SEIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.73
SEIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEIV, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEIV, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEIV, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEIV, с текущим значением в 21.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.01

Сравнение коэффициента Шарпа BLCV и SEIV

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.14
3.34
BLCV
SEIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SEIV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SEIV в 1.69%


TTM20232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
1.51%1.02%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.69%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SEIV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SEIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.98%
-0.91%
BLCV
SEIV

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SEIV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 2.63% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63%
2.67%
BLCV
SEIV