PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с VTV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Value ETF (VTV).

BLCV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или VTV.

Корреляция

Корреляция между BLCV и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.14%
26.67%
BLCV
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

0.31

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

BLCV:

0.54

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

BLCV:

1.07

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

BLCV:

0.35

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

BLCV:

1.35

VTV:

1.79

Индекс Язвы

BLCV:

3.51%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

BLCV:

15.40%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

BLCV:

-13.44%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

BLCV:

-6.38%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%.

BLCV

С начала года

-0.14%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-2.02%

1 год

5.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLCV и VTV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
График комиссии BLCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLCV: 0.55%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLCV: 0.31
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLCV: 0.54
VTV: 0.70
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLCV: 1.07
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLCV: 0.35
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLCV: 1.35
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.43
BLCV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и VTV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VTV в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.67%1.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и VTV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.38%
-8.36%
BLCV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и VTV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.09% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.20%
BLCV
VTV