PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCV с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. BLCV is actively managed, while GARP is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и GARP

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%22.38%

Correlation

The correlation between BLCV and GARP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.56

The correlation between BLCV and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и GARP

Секторы
BLCV
GARP

Технологии

18.3%
54.7%

Финансовые услуги

14.9%
7.7%

Промышленность

14.2%
6.7%

Здравоохранение

11.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

6.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.4%
1.2%

Недвижимость

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Технологии

BLCV
18.3%
GARP
54.7%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
GARP
7.7%

Промышленность

BLCV
14.2%
GARP
6.7%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
GARP
5.5%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
GARP
8.8%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
GARP
11.4%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
GARP

-

Энергетика

BLCV
6.0%
GARP
2.8%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
GARP
1.2%

Недвижимость

BLCV
2.7%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
GARP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с IETC
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

BLCV vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.80

—

BLCV vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и GARP

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и GARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.94%

—

Сравнение комиссий BLCV и GARP

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и GARP

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and GARP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for GARP.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.15% for GARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор