PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с GARP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

BLCV и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или GARP.

Корреляция

Корреляция между BLCV и GARP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLCV и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.49%
54.98%
BLCV
GARP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

0.38

GARP:

0.55

Коэф-т Сортино

BLCV:

0.63

GARP:

0.92

Коэф-т Омега

BLCV:

1.09

GARP:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLCV:

0.44

GARP:

0.61

Коэф-т Мартина

BLCV:

1.68

GARP:

2.16

Индекс Язвы

BLCV:

3.49%

GARP:

6.70%

Дневная вол-ть

BLCV:

15.40%

GARP:

26.56%

Макс. просадка

BLCV:

-13.44%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

BLCV:

-6.13%

GARP:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -9.12%.

BLCV

С начала года

0.13%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-2.14%

1 год

4.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GARP

С начала года

-9.12%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-3.75%

1 год

13.07%

5 лет

19.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLCV и GARP

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
График комиссии BLCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLCV: 0.55%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLCV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BLCV: 0.38
GARP: 0.55
Коэффициент Сортино BLCV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BLCV: 0.63
GARP: 0.92
Коэффициент Омега BLCV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BLCV: 1.09
GARP: 1.13
Коэффициент Кальмара BLCV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BLCV: 0.44
GARP: 0.61
Коэффициент Мартина BLCV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BLCV: 1.68
GARP: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.55
BLCV
GARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и GARP

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GARP в 0.46%

TTM20242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.67%1.63%1.01%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.46%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и GARP

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.13%
-13.69%
BLCV
GARP

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и GARP

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 11.10%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
17.57%
BLCV
GARP