PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. BLCV is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.65%/yr vs 33.60%/yr for GARP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и GARP

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%12.63%15.71%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%24.10%

Correlation

The correlation between BLCV and GARP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.57

The correlation between BLCV and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и GARP

Секторы
BLCV
GARP

Технологии

16.8%
56.7%

Финансовые услуги

16.5%
7.5%

Промышленность

13.8%
6.9%

Здравоохранение

12.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.1%

Энергетика

6.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.9%
1.4%

Недвижимость

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

2.3%
0.9%

Технологии

BLCV
16.8%
GARP
56.7%

Финансовые услуги

BLCV
16.5%
GARP
7.5%

Промышленность

BLCV
13.8%
GARP
6.9%

Здравоохранение

BLCV
12.3%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.1%
GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.0%
GARP
6.1%

Энергетика

BLCV
6.3%
GARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.3%
GARP

-

Коммунальные услуги

BLCV
4.9%
GARP
1.4%

Недвижимость

BLCV
2.7%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.3%
GARP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с SPYV
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

BLCV vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.45

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.20

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

12.85

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.90

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BLCV и GARP

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-31.34%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.69%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-23.73%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.73%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-7.36%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.40%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и GARP

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.03%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.89%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

17.89%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

21.97%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.77%

23.89%

-11.12%

Сравнение комиссий BLCV и GARP

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и GARP

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and GARP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.60% vs 18.65% for BLCV. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.60% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.25% for GARP.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор