PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с GARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

BLCV и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и GARP

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%21.49%37.42%24.10%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с SPYV
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Сравнение комиссий BLCV и GARP

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

BLCV vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.00

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.30

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.72

+0.53

Корреляция

Корреляция между BLCV и GARP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и GARP

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности GARP в 0.31%

TTM202520242023202220212020
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и GARP

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и GARP.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-31.34%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.69%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-9.19%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.53%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.76%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и GARP

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 4.69%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.59%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

14.50%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

24.41%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

21.86%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

24.02%

-11.21%